オプショントレードに必須となるアイテム(その1)

トレード

オプション取引には、高度なリスク管理が求められるため、株式や投資信託よりも数段高いレベルの管理能力が求められます。

そのためには、管理ツールは必須であり、それがなければ竹やりで戦争をするに等しい愚行となり、投資の世界から退場させられるのは必然といってよい。

当方、リタイアまでにはまだ少々時間はあるものの、リタイアしてから準備をしていたのでは時間の浪費となるし、失敗する確率が高くなるであろうことから、今から少しずつ準備しているのです。

(関連カテゴリー)オプショントレードの世界






オプショントレードの必須ツールとは


なお、最初に申し上げておきますが、当方がオプショントレードの参考にしているのは、オプショントレーダーの増田丞美(ますだすけみ)さんの本です。

増田さんは、コロンビア大学大学院で金融工学を学んだ後、野村証券、モルガンスタンレーなどの金融機関を経た熟練トレーダーです。

増田さんによれば、オプション取引に必要なツールはパソコン以外に7つあるといいます。

1.原資産市場(日経平均など)の価格の記録帳(場帳)
2.売買対象におけるアットザマネーのインプライド・ボラティリティの場帳
3.原資産およびインプライド・ボラティリティのチャート
4.毎日のオプション価格表(限月ごと・行使価格ごと・コールとプットごと)
5.売買の記録帳(玉帳)
6.ポートフォリオ表(ポジション表)
7.ポジション計画表

今回は、1から4までを準備してみたいと思います。

オプション価格の場帳


まずは、原資産市場の価格の記録表です。

こちらは、参考モデルを参照し、表計算ソフトで作成してみました。イメージとしてはこんな感じ↓です。

20240515bachou.jpg

IVの場帳


2つめの売買対象におけるアットザマネーのIV(インプライド・ボラティリティ)の場帳については、証券会社が提供するトレードツールを活用すれば十分のようです。

というより、活用せずにいちいち自分で作っていたら時間がいくらあっても足りません。

以下は楽天証券が提供するMarketSpeedというトレードツールの一画面です。

20240515IV.jpg

当方、現状ではデイトレーダーでもスイングトレーダーでもないため、このようなツールは使用したことがなく、使い方に慣れるまで時間がかかりそうな感じ。

それにしても一般投資家が、こんなツールをリアルタイムで使えるなんてすごい時代ですね。

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IVのチャートが・・・


さて困ったのは、3つめの原資産およびインプライド・ボラティリティのチャートです。

原資産は日経225なのでどうにでもなるのですが、インプライド・ボラティリティがMarketSpeedのどこを探しても見当たらない・・・。

しかたがないので、マネックス証券のマネックストレーダーというツールをいじくりまわしてみました。するとチャートはありませんが、時系列で確認することはできました。

それは以下のような画面です。いったん、これでよしということにします。

20240515IV2.jpg

マネックストレーダーの厄介な点は起動するたびに、データをダウンロードするために起動に時間がかかる点です。

MarketSpeedではそんなことはないのですが・・・。会社によって違いがあるのは仕方がない。とにかくあるだけマシです。

両方使うのかなどはまだまだ先の話なので、状況も変わっていくでしょう。その時にまた考えるほかなさそうです。

オプション価格表


4の毎日のオプション価格表は、2の中に含まれますので大丈夫。

では次回は5から続けていきたいと思います。(つづく)

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